Оценка качества управления коммерческим банком с помощью DEA-моделирования

Аннотация

Несмотря на то что качество управления банком является ключевым показателем состоятельности финансового института, оно, как правило, не рассчитывается ввиду отсутствия объективного метода измерения. Цель. Оценить качество управления коммерческим банком на основе дата-ориентированного подхода. Методология. Исследование представляет относительно новый дата-ориентированный подход к оценке качества банковского менеджмента - Data Envelopment Analysis (DEA), - который с помощью множественного преобразования «вход - выход» вычисляет скалярную меру эффективности или качества управления. Результаты. Проведен анализ двух выборок коммерческих банков России, 50 крупнейших по величине чистых активов и чистой прибыли, за III квартал 2015 г., который показал значительные различия в оценках качества между кредитными организациями. Исследование характеристик банков, получивших самые высокие и самые низкие оценки качества управления по построенной входоориентированной CCR-модели, позволило сделать вывод, что банки с качественным менеджментом имеют оптимальный размер трудовых издержек в расчете на одного сотрудника, который обеспечивает банк высокими показателями процентных доходов и открытых депозитов. Таким образом, DEA-метод как разновидность непараметрического анализа может быть использован как дополнительный инструмент оценки функционирования банка относительно других игроков рынка.