Операционный риск коммерческого банка: проблема оценивания
Аннотация
Статья посвящена современному состоянию проблемы оценки и управления операционным риском коммерческого банка. Цель. Оценить возможности применения Базельских стандартов оценки операционного риска российскими коммерческими банками. Задачи. Определить понятие операционного риска коммерческого банка. Проанализировать основные подходы (методы) расчета операционного риска коммерческого банка. Выделить достоинства и недостатки различных подходов. Определить понятие капитала для покрытия операционного риска. Методология. В настоящей работе применяются методы эмпирических исследований. Результаты. Базельский комитет предлагает три основных подхода для оценки капитала для покрытия кредитного риска: базовый индикативный, стандартизированный и усовершенствованный. Каждый из подходов имеет свои преимущества и недостатки (проблемы применения российскими коммерческими банками). При этом все подходы требуют совершенствования системы управления рисками в банке. Выводы. Применение Базельских стандартов для оценки капитала для покрытия операционного риска российскими банками требует проведения целого комплекса мероприятий по совершенствованию системы управления рисками банка. В частности, создания отдельного подразделения, целью которого является сбор и обработка информации о финансовых и материальных потерях банка вследствие принятия операционного риска в разрезе основных направлений деятельности банка.
Об авторе
Татьяна Александровна Пустовалова
Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета
Россия
Россия
Список литературы
1. Peters G. W., Byrnes A. D., Shevchenko P. V. Impact of insurance for operational risk: Is it worthwhile to insure or be insured for severe losses? // Insurance: Mathematics and Economics. 2011. Vol. 48, N 2. P. 287-303.
2. Power M. The Invention of Operational Risk // Review of International Political Economy. 2005. Vol. 12 (4). P. 577-599.
3. Jarrow R. A. Operational Risk. May 206: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kamakuraco.com/Portals/0/doclibrary/WP119.pdf.
4. Blacker K. Mitigating Operational Risk in British Retail Banks // Risk Management. 2000. Vol. 2, N 3. P. 23-33.
5. Borodovsky L., Lore M. eds. The professional’s handbook of financial risk management. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000. 832 p.
6. Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk // Basel Committee on Banking Supervision, Basel: February 2003: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bccr.fi.cr/sistema_pagos/informacion_general/Practicas_Riesgo_Operativo_BIS.F03.pdf.
7. Об организации управления операционным риском в кредитных организациях: Письмо ЦБ РФ от 24 мая 2005 г. № 76-Т: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/120043/.
8. International convergence of capital measurement and capital standards: A Revised Framework // Basel Committee on Banking Supervision, June 2004: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm.
9. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. A. A. Лобанова и А. В. Чугунова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 878 с.
10. Золотарев В. М. Измерение банковских операционных рисков на основе усовершенствованных подходов // Управление финансовыми рисками. 2005. № 3. С. 67-73.
Рецензия
Для цитирования:
Пустовалова Т.А. Операционный риск коммерческого банка: проблема оценивания. Экономика и управление. 2017;(2):76-80.
For citation:
Pustovalova T.A. Operational Risk of a Commercial Bank: The Problem of Assessment. Economics and Management. 2017;(2):76-80. (In Russ.)
Просмотров:
178
