<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">emjume</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Экономика и управление</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Economics and Management</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1998-1627</issn><issn pub-type="epub">3033-7984</issn><publisher><publisher-name>СПбУТУиЭ</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">emjume-57</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СФЕРА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>FINANCES AND CREDIT</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Оценка качества управления коммерческим банком с помощью DEA-моделирования</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Assessing the Quality of Commercial Bank Management Using DEA Modeling</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Пустовалова</surname><given-names>Татьяна Александровна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Pustovalova</surname><given-names>Tat’yana A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Маркова</surname><given-names>Анастасия Вячеславовна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Markova</surname><given-names>Anastasiya V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">St. Petersburg State University Graduate School of Management<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru">Санкт-Петербургский государственный университет<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">St. Petersburg State University<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2016</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>31</day><month>07</month><year>2019</year></pub-date><volume>0</volume><issue>4</issue><fpage>39</fpage><lpage>47</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Пустовалова Т.А., Маркова А.В., 2019</copyright-statement><copyright-year>2019</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Пустовалова Т.А., Маркова А.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Pustovalova T.A., Markova A.V.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://emjume.elpub.ru/jour/article/view/57">https://emjume.elpub.ru/jour/article/view/57</self-uri><abstract><p>Несмотря на то что качество управления банком является ключевым показателем состоятельности финансового института, оно, как правило, не рассчитывается ввиду отсутствия объективного метода измерения. Цель. Оценить качество управления коммерческим банком на основе дата-ориентированного подхода. Методология. Исследование представляет относительно новый дата-ориентированный подход к оценке качества банковского менеджмента - Data Envelopment Analysis (DEA), - который с помощью множественного преобразования «вход - выход» вычисляет скалярную меру эффективности или качества управления. Результаты. Проведен анализ двух выборок коммерческих банков России, 50 крупнейших по величине чистых активов и чистой прибыли, за III квартал 2015 г., который показал значительные различия в оценках качества между кредитными организациями. Исследование характеристик банков, получивших самые высокие и самые низкие оценки качества управления по построенной входоориентированной CCR-модели, позволило сделать вывод, что банки с качественным менеджментом имеют оптимальный размер трудовых издержек в расчете на одного сотрудника, который обеспечивает банк высокими показателями процентных доходов и открытых депозитов. Таким образом, DEA-метод как разновидность непараметрического анализа может быть использован как дополнительный инструмент оценки функционирования банка относительно других игроков рынка.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Despite the fact that the quality of bank management is a key indicator of the consistency of a financial institution, it is commonly ignored due to the lack of an objective assessment method. Aim. This study aims to assess the quality of commercial bank management based on a data-oriented approach. Methods. This study proposes a relatively new dataoriented approach for the assessment of bank management quality, i.e., Data Envelopment Analysis (DEA). Using this method, it is possible to calculate a scalar measure of the effectiveness or quality of management by multiple input-output transformations. Results. The study analyzes fifty of the largest Russian commercial banks in terms of net assets and net profit as of the 3rd quarter of 2015. The analysis shows significant differences in quality assessment between credit institutions. Moreover, the characteristics of banks with the highest and the lowest management quality ratings according to an input-oriented CCR model suggest that banks with higher quality management have optimal labor expenses per employee, which provides a high interest yield and a high number of open deposits. Thus, the DEA method, a form of nonparametric analysis, can be used as an additional tool for the assessment of a bank’s operation compared with other market players.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>bank management</kwd><kwd>bank management quality</kwd><kwd>commercial bank</kwd><kwd>DEA method</kwd><kwd>effectiveness or quality of management</kwd><kwd>банковский менеджмент</kwd><kwd>оценка качества управления</kwd><kwd>коммерческий банк</kwd><kwd>DEA-метод</kwd><kwd>эффективность управления</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тавасиев А. М. Банковское дело: Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2013. 647 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Тавасиев А. М. Банковское дело: Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2013. 647 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кох Т. У. Управление банком. Уфа: Спектр, 2007. 478 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Кох Т. У. Управление банком. Уфа: Спектр, 2007. 478 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Москвин В. А. Банки и экономика - момент истины // Деньги и кредит. 2009. № 3. С. 17-19.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Москвин В. А. Банки и экономика - момент истины // Деньги и кредит. 2009. № 3. С. 17-19.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тавасиев А. М., Бычков В. П., Москвин В. А. Банковское дело: базовые операции для клиентов. М.: Финансы и статистика, 2005. 304 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Тавасиев А. М., Бычков В. П., Москвин В. А. Банковское дело: базовые операции для клиентов. М.: Финансы и статистика, 2005. 304 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Прокофьева О. К. К вопросу о совершенствовании инструментов банковского надзора // Деньги и кредит. 1997. № 9. C. 39-42.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Прокофьева О. К. К вопросу о совершенствовании инструментов банковского надзора // Деньги и кредит. 1997. № 9. C. 39-42.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Farrell M. J. The Measurement of Productive Efficiency // Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General). 1957. Vol. 120, N 3. P. 253-281.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Farrell M. J. The Measurement of Productive Efficiency // Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General). 1957. Vol. 120, N 3. P. 253-281.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Charnes A., Cooper W. W., Lewin A. Y., Seiford L. M. (eds.) Data envelopment analysis: Theory, methodology and applications. Boston, MA: Kluwer Academic Publ., 1994. 506 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Charnes A., Cooper W. W., Lewin A. Y., Seiford L. M. (eds.) Data envelopment analysis: Theory, methodology and applications. Boston, MA: Kluwer Academic Publ., 1994. 506 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Cooper W. W., Seiford L. M., Tone K. Data Envelopment Analysis. A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. 2nd ed. N. Y.: Springer-Verlag, 2006. 528 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Cooper W. W., Seiford L. M., Tone K. Data Envelopment Analysis. A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. 2nd ed. N. Y.: Springer-Verlag, 2006. 528 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Charnes A., Cooper W. W., Rhodes E. Measuring the efficiency of decision-making units // European Journal of Operational Research. 1978. Vol. 2, N 6. P. 429-444.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Charnes A., Cooper W. W., Rhodes E. Measuring the efficiency of decision-making units // European Journal of Operational Research. 1978. Vol. 2, N 6. P. 429-444.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Banker R. D., Charnes A., Cooper W. W. Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis // Management Science. 1984. Vol. 30, N 9. P. 1078-1092.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Banker R. D., Charnes A., Cooper W. W. Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis // Management Science. 1984. Vol. 30, N 9. P. 1078-1092.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Овсянко Д. В. Управление качеством. СПб.: Высшая школа менеджмента, 2011. 204 c.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Овсянко Д. В. Управление качеством. СПб.: Высшая школа менеджмента, 2011. 204 c.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Самооценка и управление качеством // Дистанционный консалтинг: Портал дистанционного консультирования малого предпринимательства. 2015: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dist-cons.ru/modules/qualmanage/section4.html. (Дата обращения: 03.05.2016).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Самооценка и управление качеством // Дистанционный консалтинг: Портал дистанционного консультирования малого предпринимательства. 2015: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dist-cons.ru/modules/qualmanage/section4.html. (Дата обращения: 03.05.2016).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Винокуров В., Винокуров А. Качество управления как фактор укрепления рыночных позиций предприятия // Стандарты и качество. 2005. № 12. С. 68-73.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Винокуров В., Винокуров А. Качество управления как фактор укрепления рыночных позиций предприятия // Стандарты и качество. 2005. № 12. С. 68-73.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Barr R. S., Seiford L. M., Siems T. F. An envelopment-analysis approach to measuring the managerial efficiency of banks // Annals of Operations Research. Vol. 45, Issue 1. 1993: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02282039. (Дата обращения: 03.05.2016).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Barr R. S., Seiford L. M., Siems T. F. An envelopment-analysis approach to measuring the managerial efficiency of banks // Annals of Operations Research. Vol. 45, Issue 1. 1993: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02282039. (Дата обращения: 03.05.2016).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Barr R. S., Siems T. F. Bank Failure Prediction Using DEA to Measure Management Quality // Southern Methodist University. 1996: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://faculty.smu.edu/barr/puBs/Bspredict.pdf. (Дата обращения: 03.05.2016).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Barr R. S., Siems T. F. Bank Failure Prediction Using DEA to Measure Management Quality // Southern Methodist University. 1996: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://faculty.smu.edu/barr/puBs/Bspredict.pdf. (Дата обращения: 03.05.2016).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Goncalves R. P. Management Quality Measurement: Using Data Envelopment Analysis (DEA) estimation approach for Banks in Brasil // Munich Personal RePEc Archive. 2006: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mpra.uB.uni-muenchen.de/11143/1/MPRA_paper_11143.pdf. (Дата обращения: 03.05.2016).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Goncalves R. P. Management Quality Measurement: Using Data Envelopment Analysis (DEA) estimation approach for Banks in Brasil // Munich Personal RePEc Archive. 2006: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mpra.uB.uni-muenchen.de/11143/1/MPRA_paper_11143.pdf. (Дата обращения: 03.05.2016).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wallace L.-K. Quantifying Management’s Role in Bank Survival Using Data Envelopment Analysis (DEA): Case of Jamaica // University of the West Indies. 2009: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sta.uwi.edu/conferences/09/salises/documents/L%20Wallace.pdf. (Дата обращения: 03.05.2016).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wallace L.-K. Quantifying Management’s Role in Bank Survival Using Data Envelopment Analysis (DEA): Case of Jamaica // University of the West Indies. 2009: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sta.uwi.edu/conferences/09/salises/documents/L%20Wallace.pdf. (Дата обращения: 03.05.2016).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Jackson P., Fethi M. D. Evaluating the technical efficiency of Turkish commercial Banks: An Application of DEA and ToBit Analysis // ResearchGate. 2000: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.researchgate.net/puBlication/27244892_Evaluating_the_efficiency_of_Turkish_commercial_Banks_an_application_of_DEA_and_ToBit_Analysis. (Дата обращения: 03.05.2016).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Jackson P., Fethi M. D. Evaluating the technical efficiency of Turkish commercial Banks: An Application of DEA and ToBit Analysis // ResearchGate. 2000: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.researchgate.net/puBlication/27244892_Evaluating_the_efficiency_of_Turkish_commercial_Banks_an_application_of_DEA_and_ToBit_Analysis. (Дата обращения: 03.05.2016).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
