Владимир Александрович Кунин - доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры международных финансов и бухгалтерского учета.
190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 44а
Vladimir A. Kunin D.Sc. in Economics, Professor, Professor at the Department of International Financial and Accounting.
44A Lermontovskiy Ave., St. Petersburg 190103
Станислав Игоревич Пешко – аспирант.
190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 44а
Stanislav I. Peshko - postgraduate student.
44A Lermontovskiy Ave., St. Petersburg 190103
Цель. Разработка и реализация инновационного подхода к прогнозированию финансовых рисков снижения показателей прибыли и рентабельности компаний индустрии ритейла на основе корреляционно-регрессионного анализа макроэкономических факторов.
Задачи. Выделить и обосновать макроэкономические факторы риска снижения оборота розничной торговли российских компаний индустрии ритейла; разработать методику построения и построить регрессионную зависимость общего оборота компаний индустрии ритейла на территории Российской Федерации (РФ) от макроэкономических факторов; определить пара метры аналитической зависимости оборота розничной торговли ведущих российских ритейлеров от макроэкономических факторов; выявить и аргументировать позицию относительно ограничений на применение корреляционно-регрессионного анализа оборота розничной торговли; предложить методику оценки и прогнозирования финансовых рисков снижения показателей прибыли и рентабельности компаний индустрии ритейла под влиянием внешних макроэкономических факторов риска.
Методология. Авторами применены системный подход, предусматривающий комплексное исследование воздействия макроэкономических факторов на финансовые риски снижения показателей прибыли и рентабельности, а также корреляционно-регрессионный анализ, методы математической статистики и эконометрики.
Результаты. Предложена методика оценки и прогнозирования финансовых рисков снижения показателей прибыли и рентабельности компаний индустрии ритейла под влиянием внешних макроэкономических факторов риска, основанная на использовании построенной в настоящей статье регрессионной зависимости оборота компаний индустрии ритейла от выделенных и обоснованных макроэкономических факторов.
Выводы. Предложенные в исследовании методика построения регрессионных зависимостей оборота розничной торговли от внешних макроэкономических факторов и методика оценки влияния этих факторов на финансовые риски снижения показателей прибыли и рентабельности являются методической базой прогнозирования изменения результатов и эффективности хозяйственной деятельности компаний индустрии ритейла и разработки превентивных мер, нацеленных на снижение финансовых рисков таких компаний. Полученные в работе количественные оценки влияния макроэкономических факторов на оборот розничной торговли ведущих российских ритейлеров позволяют выделить наиболее значимые внешние макроэкономические факторы риска для каждой из компаний и дать обоснованный прогноз изменения оборота розничной торговли, показателей прибыли и рентабельности этих компаний под воздействием макроэкономических факторов.
Aim. Development and realization of the innovative approach to forecasting of financial risks of profit and profitability decrease of retail industry companies on the basis of correlation and regression analysis of macroeconomic factors.
Tasks. To identify and substantiate the macroeconomic risk factors of decrease in the retail trade turnover of the Russian companies of the retail industry; to develop a methodology of construction and build regression dependence of the total turnover of the companies of the retail trade industry in the Russian Federation (RF) on the macroeconomic factors; to define parameters of the analytical dependence of the retail trade turnover of the leading Russian retailers on the macroeconomic factors; to reveal and argue the position concerning the restrictions of application of correlation and regression analysis.
Methods. The authors applied a systematic approach, providing a comprehensive study of the impact of macroeconomic factors on financial risks of profit and profitability reduction, as well as the correlation and regression analysis, methods of mathematical statistics and econometrics.
Results. The methodology of estimation and forecasting of financial risks of profit and profitability decrease of the retail industry companies under the influence of external macroeconomic risk factors based on the use of the regression dependence of the retail industry companies turnover on the selected and grounded macroeconomic factors built in the present article is offered.
Conclusions. The methodology of building regression dependences of retail turnover on external macroeconomic factors and the methodology of assessing the impact of these factors on the financial risks of reduced profit and profitability indicators proposed in the study are a methodological basis for forecasting changes in the results and efficiency of economic activities of companies in the retail industry and developing preventive measures aimed at reducing the financial risks of such companies. The quantitative assessments of the impact of macroeconomic factors on the retail turnover of leading Russian retailers obtained in the work allow to identify the most significant external macroeconomic risk factors for each of the companies and give a reasonable forecast of changes in retail turnover, profit and profitability indicators of these companies under the influence of macroeconomic factors.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.